投資信託積立は基本的に月に一度の買い付けが主流ではないかと思います。証券会社のシステムとしても月一設定が多いのではないかと考えています。
個人的に、以前新興株でスタム、イーマクシスで月に日を分けて二回積立日を設けていたことがあります。主目的は、コストといった表面上の「スペック」に現れない指数連動特性の違いを平準化するための「ファンドの分散」でしたが、どうせならついでに「積立日をひと月の中で分けたい」という狙いもありました。
積立日を分散させるのは、サンプリングピッチ（積立の分解能）を上げるほど時分割のN増しによって平均取得価額のインデックストレース（再現性）がより忠実になると考えるからです（細分化そのものがリターンを上げるとは思っていない、そのバラツキが低減すると考えている）。
今なら同じファンドでも例えば課税口座と非課税口座で分割するなどの方法も可能かと思います・・・ということを検討しようと考えていたんですが雪山のため放置プレイとなり今年もすでに一ヶ月が経過してしまいました（手間がかからないのがインデックス投資なのでそれはそれでいいことだと思いますが）。
ところで以前ロードマップに基づいていくつかのシミュレーションをシリーズで行ったことがあります。
まとめ↓
しかし、積立細分化のロジックは未実施であり、月一以上または以下の分散が実際のところどれくらい効果があるかは具体的に把握できていませんでした。そこで、積立を年一回、毎月、毎日と分解することで、何がどの程度変わるかを定量的に確認したいと思います。今回は実指数による計算アルゴル上、特に毎月と毎日の結果から月二回の見通しを立てることを目的とします。
【方法】
米国YahooからNIKKEI225とS&P500を入手。毎日、毎月末、毎年末にその単位期間の日数分を積み立てた場合の平均取得単価を蓄積し、その時点の指数から損益を求め、毎日積立に対する相対損益（差分）を時系列で算出。
（イメージ）
|
月初 |
・・・ |
月末 |
・・・ |
年末 |
| 毎日積立 |
１ |
・・・ |
１ |
・・・ |
１ |
| 毎月積立 |
ー |
・・・ |
２０ |
・・・ |
２０ |
| 毎年積立 |
ー |
・・・ |
ー |
・・・ |
２４０ |
指数を二種類用いたのは長期で右上がりの指数と低迷を続ける指数でどう変わるかを見るため。また1984年始まりに加え、例えば1994年、2004年始まりを求めることで簡易的に時間依存（タイミングと長さ）を確認。
◆NIKKEI225（1984/01/04-2016/12/30）
