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思想・考察

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インデックス投資の持続可能性についてIII（ノーマイナスサムゲーム・ノーライフ）

【地平線の先に何が見える？】

つづきはこちら
インデックスの固定パタンノイズについてII -日経平均株価-

インデックスの配当成分と変動成分に絡んだ固定パタンノイズの解析ですが、MSCIのデイリーだとデータ取得が5年で精度が不足しましたので、もっと長い期間の得られる日経平均株価でも検討してみます。

【①配当加算日の特定】

「インデックス投資における配当成分の定量化」における微分形の成分分離（Gross-Price）を日単位で実施した結果です。対象は「日経平均株価（日経平均トータルリターン・インデックス）」で期間は2013/01/04から2016/08/26の約3年半。

【配当の成分分離（日経平均株価、デイリー、微分形）】

つづきはこちら
インデックスの固定パタンノイズについてI -MSCI JAPAN-

マンスリーで検討したインデックスの配当成分と変動成分の関係について、分解能を上げて配当加算日の特定と配当加算月における月内変動の確認、やるだけやってみました。ただしMSCIのデイリーだとデータ取得が最長で5年までしか遡れませんでしたのでその範囲での話です。

【①配当加算日の特定】

「インデックス投資における配当成分の定量化」における微分形の成分分離（Gross-Price）を日単位で実施した結果です。対象は「MSCI JAPAN」の時価加重、最小分散、高配当で期間は2011/08/26から2016/08/26の5年間。

【配当の成分分離（MSCI JAPAN、デイリー、微分形）】

つづきはこちら
インデックスファンドの回転売買？そんなもん対策すればいいだけの話だろう

【運用管理費用の推移（グロ株）】

つづきはこちら
ノーアート・ノーインデックス

「インデックスとは、アートである」

つづきはこちら
ノーロジック・ノーインデックス

通称「マイナス確率のドット絵」

つづきはこちら
ノーディビデンド・ノーインデックス

出典 matome.naver.jp/odai/2145474544364543401

「もう楽しみでワクワクしてんの、ぼく。」

つづきはこちら

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