インデックス投資と雪山をドライブします。
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| 相関=0 | 相関≠0 | |||
| ① | 等配分(EW) | Wk=1/n | ||
| ② | 最小シグマ | Wk=(1/σk^2)/(Σ(1/σi^2)) | ||
| ③ | シャープレシオ(S/N)最大 | Wk=(rk/σk^2)/(Σ(ri/σi^2)) | ||
| ④ | リスク低減率1 最小 |
|||
| ⑤ | リスク低減率2 最小 |
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| ⑥ | 有効フロンティア （R変数） |
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| ⑦ | 有効フロンティア （σ変数） |
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| ⑧ | 消滅フロンティア （相乗平均） |
|||
| ⑨ | 相乗平均最大 | |||
| ⑩ | リバボ最大 | |||
| ⑪ | 疑似均等型 | Wk=Ak/(n×m),ΣAk=n×m | ||
| ⑫ | リスク配分(σW) 均等型 |
Wk=(1/σk)/(Σ(1/σi)) | ||
| ⑬ | コスト配分(CW) 均等型 |
Wk=(1/Ck)/(Σ(1/Ci)) | --- | |
| ⑭ | 消失リターン配分 (LW)均等型 |
Wk=(1/Lk)/(Σ(1/Li)) | --- | |
| ⑮ | Risk Weighted | --- | --- | |
| ⑯ | Value Weighted | --- | --- | |
| ⑰ | High Dividend | --- | --- | |
| ⑱ | リスク低減率 （割合） |
|||
| ⑲ | リスク低減率 （差分） |
|||
