先日相関係数の大小について客観的な評価手法を考え、実際どうなのか調べました。
そのとき算出した相関係数について見てみたいと思います。eMAXIS均等型開始の2011/10/31から2013/8/30までのため、期間がまだ非常に短いことをご了承ください。相関係数は20日移動相関係数の平均値です。エラーバーにはその標準偏差と最大最小を採用します。
【エラーバーに標準偏差】
【エラーバーに最大最小】
JREITと日本株が比較的相関が小さいです。期間が短いためここ数ヶ月の相場の行き過ぎが支配的になっているのではないかと考えられます。
どう変遷していくか興味ありますし、長期投資で関わり続けるので定期的にウォッチしていきたいと思います。eMAXISも私も今後何十年も続いていけたらよいです。
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相関係数の時系列変化
