ボラティリティ指数は変動の大きさを表すある種の「微分量」であると考えています。端的には標準偏差シグマで代表できる量ではないかと考えています。ということで日経平均株価のローリングシグマとボラティリティインデックスとの相関を確認しておきたいと思います。
【ローリングシグマとボラティリティインデックスとの相関（2012/01/04-2015/04/30）】
ローリングは20日間のランニング標準偏差を年率換算しています。これを見るとそこそこの相関があるように見えます。ボラティリティインデックスが変化率に依存することがわかります。
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