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インデックス・ドライバー

ロジックETF「四皇」をゲットしました。

今の時代は「ゴ●ベーザ四天王」とか言わずに「ゴル●ーザ四皇」と言うのですかね。そういえば昔は「大●中カルテット」とかもありましたね。ちなみに私はワ●ピースを読んだことがありません。同僚のA君からは「非国民」とまで言われましたね。ル●ィもあのセリフと声がク●リンなことしか知りません。「四皇」というのも彼に教えてもらいました。

クリ●ンと言えばこないだの痛●ニュースで見たんですがド●ゴンボール超?だか改?だかやっているらしいですが、その絵がなんかひどいと話題になっていましたね。ヤバイ今見てもジワジワ来るw誰だよこいつらww

ところで何でゴ●ンは緑のジャージ着てるん?

余談ヨルダンはこのくらいにして、非課税口座の枠を使ってロジカルなETF×4+リファレンスの時価総額ETFを購入してみました。

【画像】


もともと価格の市場カイリや配当分配のあるETFはポートフォリオの対象ではないのですが、統計インデックスの振舞いを自分の口座の中で確認することが目的です。何かおもしろい結果があれば今後ブログで報告したいと思います。

【ロジックETF「四皇」】
◆上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399)
対象株価指数:MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数
信託報酬:税抜0.35%
対象株価指数に係る商標使用料:不明
寸評:高配当・最小分散・部分均等配分(クリップ)型で現在最高のロジックと目される。

◆iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF(1477)
対象株価指数:MSCI日本株最小分散インデックス
信託報酬:税抜0.19%
対象株価指数に係る商標使用料:税抜0.045%(上限)
寸評:日本ETF市場(史上)初の最小シグマ。

◆iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(1478)
対象株価指数:MSCIジャパン高配当利回りインデックス
信託報酬:税抜0.19%
対象株価指数に係る商標使用料:税抜0.045%(上限)
寸評:高配当。だが時価である。

◆NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信(1577)
対象株価指数:野村日本株高配当70
信託報酬:税抜0.32%
対象株価指数に係る商標使用料:税抜0.01%
寸評:高配当等金額。わかっていらっしゃる。

【リファレンス】
◇iシェアーズ TOPIX ETF(1475)
対象株価指数:TOPIX(東証株価指数)
信託報酬:税抜0.06%/0.025%@2016年8月9日(予定)まで
対象株価指数に係る商標使用料:税抜0.045%(上限)
寸評:コストで勝負。

【グラフ①:資産配分】

【グラフ②:カイリ率】

【考察】
最小単位の違いは10株単位でだいたい等金額になるようにしました。ETFは口数基準なので金額を揃えられないところが気持ちわるいですね。

価格もリアルタイムなので、投資信託のように「後場の引成」みたいな発注をしたかったのですが昼間は仕事があるので出勤前に指定無しで出しました。

ETFは取得単価、終値、基準価額、指数の4つの数値が出てきます。今回指数は調べていませんがそれぞれのカイリ率をグラフにしてみました。

投資信託は基準価額と指数のみなのでカイリの組み合わせは2C2=1通り、対してETFは4C2=6通りの組み合わせがあります。取得単価と終値との違いにより、買ったその日からプラスマイナスが発生するのは投資信託にはないですし、基準価額で購入することも難しいです。こういうのが無駄なシグマだと思います。つくづくETFというものは乖離(指数との連動性)やシグマの重畳に無関心なんだと感じます。信託報酬は簡単に吹き飛ぶし、配当込みかそうでないかも微妙で不透明なところが多い。

ETFは配当分配課税ロスの他にこのような幾重にも連なるカイリが量的にも無視できず個人的に避けていますので、この試みはテストの意味合いが強いです。上がれば結果オーライですしロジカルインデックスなら下がっても時価加重や株価加重よりはダメージは小さいと思います。

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