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インデックス・ドライバー

「リスク」に関する考察のインデックス(1/n)

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これまでの「中心極限定理」「リスクを取ってリターンを高める」の考察で、私のようなただのサラリーマンが長期の分散投資を実施する上で必要最低限の要素検討はできたように思います。ここで資産運用における「バラツキ」「分散」「時間」「確率」に関する考察を集約します。
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【未分類(2010~2012)】
→リターン=期待値、シグマ=市場の非合理性
→合成リスクはシグマと相関とウェイトの総当たりマトリクス
→資産価値のバラツキは増大する
→相関がゼロにならない限り分散は有効
→時間のローパスフィルタにより分解能を落とすということ
→身近な相関の例
→価格変動に特定の周期性は見られない
→「ガウシアン+ローレンツ関数」による確率分布の記述
→心理を心理でヘッジする
→「n増しによるリスク低減」と「コスト」によるnの最適化
→ランダムウォークの経路シミュレーション
→サドンデスと分散投資
→同じカゴにタマゴを盛るということ
→レバレッジ減価の考察
→相関係数は時刻tの関数
→相関係数のローパス効果
→ローパスフィルタの統計的記述
→光子統計(n±√n)
→標準偏差、標準誤差、時間方向の誤差伝搬の区別

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