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インデックス・ドライバー

定量ウェイツ

「時価総額加重平均」以外のウェイティング(statistical weights)について、数学的記述を考えてきました。

【非時価加重ウェイトテーブル】




















































































過去の考察により得られた結果から、ウェイト部分またはマップを抽出して表にしたものです。なおそれぞれ文献等で確認が取れていないこと、私の独自規格が含まれることは了承ください。

ここで3資産のポジショニングを確認しておきます。条件は「有効フロンティアについてIII」です。A、B、Cのカッコ内は単体のリスク、リターンを表します。

【定量ウェイトマップ】

このパラメータ設定ではウェイト解が無いものもあります。解が常に存在することも重要ですので、極値系や「リスク低減率」はモンテカルロシミュレーションや遺伝的アルゴリズム(Genetic algorithm)、Sobol sequenceによる総当たりマッピング等による解の探索を併用することが望ましいと考えています。

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