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インデックス・ドライバー

「リスク」に関する考察のインデックス(6/n)

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これまでの「中心極限定理」「リスクを取ってリターンを高める」の考察で、私のようなただのサラリーマンが長期の分散投資を実施する上で必要最低限の要素検討はできたように思います。ここで資産運用における「バラツキ」「分散」「時間」「確率」に関する考察を集約します。
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【リスクの視覚化】
→コストをリスクゼロのマイナスリターンとして有効フロンティアを三次元化
→時間リスクの3Dプロット
→視覚化における統計量の定義
→パラメータを変えると見えるものが変わる
→「リスク低減率」の立体マップ
→時間リスクの確率密度の視覚化
→時間リスクの累積分布の視覚化
→長期投資で不確定性が増大することを示すGIFアニメーション
→確率の端を充分に離陸させる
→ラスタースキャンとナイアガラの合一

【リスクとリターンとの相互作用】
→リスクによる実効的なリターンの低下
→単位時間あたりのロスに時間依存なし
→消失リターンについて
→市場にリターンを喰われないのは望ましいこと
→「リバランスボーナス」の考察
→等配分における「リバランスボーナス」の定量化
→リターンはリスクの関数

【為替換算リスクの考察】
→誤差伝搬法則による為替換算リスクの考察
→乗算時のS/Nの応答性
→相関に応じて為替換算がリスク低減に寄与する
→和と積の合成リスクの複合マトリクス
→実ファンドによる為替換算リスクの確認

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