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インデックス・ドライバー

このブログのこれまでのまとめと今後について(2014/12/31)

まずこんなプロットを作ってみます。

【記事数の推移】

このブログの「アーカイブ」の数字をグラフにしたものです。計画的なものは無く思いついたら書くという感じでやってきた結果です。実際はくだらない記事や雪山レポート等で相当かさ上げされていると思います。それでも諦めずにやってこれた証ということで、率直な感想としては「暇つぶしの割によくここまで来たな」という印象です。

もともと月1の運用記録を含めて週1くらいのペースで更新できればいいと考えていたものです。それがここ2年くらい自分としてはかなりのペースになっていました。今後もこれを維持するのは厳しいと思います。それでも細々と続けていければと思います。

とりあえず継続の目的・動機は次のような感じでここまで来ました。

◆インデックス投資に関連し日常や仕事で応用が利く統計の考察
◆インデックス投資が統計通りいくかの検証
◆おもしろいグラフを描くこと(エッセンスをいかに端的に表すか)

インデックス投資は再現性もよく、統計を考える上で非常によい対象だと思います。学校の勉強のように教科書の中だけの空論ではなく、リアルに自分の資産に関わることも、モチベーションを異ならせる要因だと思います。

当初このブログを始めたのは投資における合成リスクのような統計的な事象に興味を持ち、それを考察した結果を記録するのにブログという形式がちょうどいいと考えたからです。ネットで探しても知りたいことが見つからないので、「ないんだったら自分で作ればいい」ということで。ゆえにこのブログの存在する理由は「思想・考察」であり、個人の資産形成に実践的な範囲で「統計的背景の全てを証明していこう、そして幾度となく襲い来るであろう市場の困難にも立ち向かって見せよう」という想いでやってきました。

したがって金融商品のウォッチや運用記録といったものは瑣末な問題に過ぎません。非論理的な「金融の論理」には興味ありません。騒がしい市場からは距離を置きたいという意識は最初から変わっていません。投資に不要と思われる雪山レポートを載せるのも「お金がすべてではない」ということを示すためです。

特に「時間とリスクとの関係」を知りたいと思っていました。そのバックグラウンドとなる誤差伝搬、何シグマといった考え方は一般的なものですが、投資でも同様に適用できることを理解し、資産運用で使える小ネタみたいな形に落とし込むまでに時間がかかったことが反省点です。他にもシグマで相加平均が削られて相乗平均になる「消失リターン」や、積の重ね合わせである「log-normal distribution」、確率を顕現させる「はどうほう」など、たぶん投資の世界に来ないと出会わなかった概念を知ることができたことも有意義だったと思います。

個人的には以下の概念が資産形成において重要な「この世の本当のこと」だと考えています。

「長期投資でバラツキは増大する」
「リスクとリターンの等価原理」
「中心極限定理によるテイルリスクの吸収」
「等配分の数学的統計的合理性」
「確率に賭けてリターンを高める」

このような考察を経て、資産運用に対する当初の認識を違えながらも、私なりのインデックス投資をドライブすることができたと考えています。

あともう一つの反省点としてカテゴリーの構成を誤って目的に応じた過去記事へのアクセスが難しくなっており、個人的に見返すときに不便に感じていました。特にリスク(シグマ)や確率など、数学に立脚した宇宙的に不変な命題はファンドや時事問題と違い市場環境に依存しませんので、古い新しいは関係なく適用できるものです(それを表現するグラフィックは進化するかもしれません)。そのためサイトマップ代わりにリスクの「インデックス」をまとめました(「まとめ的なモノ」あるいはサイドバーの「ブログ内インデックス」)。このブログをご覧くださっている方も、気が向いたときに利用していただければ幸いです。

以上をもってこれまでのまとめと致します。

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