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インデックス・ドライバー

「リスク」に関する考察のインデックス(3/n)

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これまでの「中心極限定理」「リスクを取ってリターンを高める」の考察で、私のようなただのサラリーマンが長期の分散投資を実施する上で必要最低限の要素検討はできたように思います。ここで資産運用における「バラツキ」「分散」「時間」「確率」に関する考察を集約します。
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【未分類(2014)】
→3σは厳しい
→定義次第でどうにでもなるもの
→下方偏差を用いたSR最大化インデックス
→下方偏差の相乗平均に対する安定感
→単位時間あたりの平均リスクに関する注意事項
→為替依存1.5型
→回数による元本割れ確率の考察
→変動幅による長期投資リスクの考察
→分散投資の弊害(コスト)
→元本割れ確率の定式化
→レバレッジ減価の考察改良版
→分散投資の弊害(危険性)
→「加算平均」についての再考察
→リスクのオフセット成分がシステマティックリスク
→分布がFF4のラスボス(変身前)に見える
→時間リスクは資産運用を行うための根拠と見通し
→長期投資でリスク(標準偏差)は変わらない
→「下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる」
→慌てるのは5σを超えてから
→「等配分」のリスク特性について
→大当たりも大外れもしない、それが等配分
→合成リスクの考察2014
→平均化による統計量の抽出精度
→為替と株価指数との相関の周波数依存
→分散がリスクを低減させるとは限らない
→リスクを縛り付けるとどうなるか
→合成リスクの連立による相関係数の算出2014年版
→確率に賭けるということ
→為替を含む株価指数同士の相関の周波数依存
→相関で律速するシグマ、それがシステマティックリスク
→時価加重のモデル化による応答解析(γ=1)
→時価加重のモデル化による応答解析(γ=-1)

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