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インデックス・ドライバー

インデックスのシンクロ率(米国株式)

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インデックスのシンクロ率(米国株式)



「シンクロ率」の考察について、日本株と同じく報道で目にしやすい米国株もやっておきたいと思います。S&P500指数、NYダウ平均株価(DJIA:Dow Jones Industrial Average)、ナスダック総合指数(NASDAQ Composite Index)。

こちらは基準価額ではないリーマン前からの指数値がWSJより取得できました(2008/01/02-2020/04/17)。ここではS&P500を基準に定量化しています。

【①ランニング相関係数(対S&P500)】

20日という短期的には割とシンクロ率が低下することが度々あるようです。ただやはり2008年の「リーマンショック」や「コロナショック」時は相関が高く推移するようです。

【②相対変化率(S&P500基準)】@時系列

リーマン前から取得できたので時系列も表示しています。「コロナ」時の相対変化率のバラツキは「リーマン」時に比肩するようです。①と合わせて鑑みるとシンクロ率は高い(同じ方向に動く)が量は少し違うということでしょうか。

【②相対変化率(S&P500基準)】@散布図

NYダウは先日のクオリティ150以上に第二象限と第四象限の分布が目立ちます。米国の大企業は安定しているのか慣性が大きくて動かしにくいのかわからないですが、NYダウは構成銘柄が少ない割に他2指数よりシグマは小さいようです。

ナスダックは全体的な分布が日経225のように広く、シグマも大きいです。しかし暴騰暴落のようなテイル時はNYダウと同じく第二象限と第四象限に散る傾向があるので意外と分散投資にいいかもしれません。

【考察】
米国株式は「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」でいいかなと思っていましたが、NYダウやナスダックも”分散投資としてのヘッジ”に持っておくのもいいかもしれませんね。

NYダウのインデックスファンドは以前からいくつかあると思います。ここではSBI証券の投信サーチで検索したナスダック関連のインデックスファンドを挙げておきます。

「大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス」
「農林中金-NZAM・ベータ NASDAQ100」

※指数はナスダック100で上のナスダック総合とは違います
「NASDAQ100 指数は、米国のナスダック市場に上場している時価総額の大きい非金融業100社の株式で構成される株価指数です(対象銘柄には、米国以外の企業の株式を含みます。)。指数の計算方法は、調整済時価総額加重平均方式です。定期的な採用銘柄の入替えは毎年 12 月に行なわれますが、それ以外に、臨時に入替えが行なわれることがあります。」

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