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インデックス・ドライバー

外貨建てファンドの為替はいつの時間が反映されるのか

グロ株、新興株等の約定日は注文日の翌営業日です。それは日本にとってその日の世界のウラ側の市場が終わるのを待つからです。株式や債券価格はその国の終値ですが、為替は約定日の日本時間午前10時時点の数値で決まります。

◆株式
『原則として、取引所における計算時において知り得る直近の日(外国で取引されているものについては、原則として、本ファンドの基準価額計算日の前日)の最終相場で評価します。』
◆為替
『外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。』
(STAM新興国株式インデックスの請求目論見書から抜粋)

いわゆる三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(TTM)です。

何が問題かと言うと、最近為替介入とかがあってそれが9時とか10時とか11時で、せっかく寝ている間に円高になってラッキーと思っても、タッチの差で吹っ飛んでしまう可能性があるからです。

為替には終値というものがないと思うので難しいところです。

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