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インデックス・ドライバー

ポートフォリオ対決@三菱UFJ

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ポートフォリオ対決@三菱UFJ

三菱UFJ投信がおもしろそうな企画をやっています。


「リターン÷リスク」が高ければよい。

相関係数を駆使して厳密に計算するのもよさそうですがエイヤで8分割してもそこそこいけるんじゃないかと。いや、そういう人が多いと抽選が厳しいしそもそもこういうのは平均を狙うと上位に入れないですね。3ケ月と短いので市場のガラ変で決まると思います。

条件は、

「eMAXISシリーズ8本の中から最低3ファンド(1ファンド最低1万円以上1千円単位)」

「コンテスト期間中のリターン÷リスクは上記eMAXISシリーズ8本の基準価額(分配金再投資)の日次リターンとポートフォリオの日次リターンをもとに算出」

「応募されたポートフォリオの各ファンドへの投資比率はコンテスト期間中一定」

最後のは常にリバランス状態という意味ですよね?

あとクラス分けがあるそうで、

「登録に際しては、2010年9月14日から2013年1月31日のデータをもとに、ご応募いただきましたポートフォリオのリスク値を計算」

どこを狙うかも結果に関わりそうです。

ということで私も応募してみようと思います。

Q&Aにあるコメントがよいです。

「インデックスファンドの特性や投資の基本となる分散投資の効用を実感していただくことを目的」

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