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インデックス・ドライバー

バラ売りアセットとバランス型との相関係数

ポートフォリオ対決で相関係数を算出しましたが、それを用いて単独の資産クラスとバランス型との相関係数を見てみました。



eMAXIS バランス(8資産均等型)がスタートした2011年10月31日から2013年1月31日で再計算しています。

バランス型との相関は少なくともバラ売り同士の平均より高くなっています。

あたり前と言えばあたり前な気もします。自分が入ってるし。

相関係数は共分散をそれぞれの標準偏差で割っているのでリスクをかけたもの同士で比較するとバランス型とだいたい一致します。

ところで、例えば日本版ISAでバラ売りとバランス型を組み合わせて使う場合、相関が高くなってしまうのでしょうか?

いやそんなことはないはずで、バランス型の値動きは相関係数の入ったマイルドなものになっているはずです。

トータルではバラ売りだけ、バランス型だけの場合と大差ないと考えています。

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