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インデックス・ドライバー

バランス均等型ポートフォリオ

「eMAXIS8」「スタムidx」「世界経済idx」・・・どれにしようか迷ってしまいます。相変わらずくだらないネタで恐縮でございます。迷ったら等配分にするとよいです。

【eMAXIS8】

【スタムidx】

【世界経済idx】

【バランス等配分】

この配分をどう思うかは人それぞれだと思います。

シグマと実質コストを確認しておきます。シグマは三菱UFJ(約4年分の年率換算)とmyINDEXさん(2014/11/Eの20年)の2種類を見てみます。

三菱UFJシグマ myINDEXシグマ 実質コスト(税抜)
eMAXIS8 11.3% 13.1% 0.57%(2013/01/28-2014/01/27)
スタムidx 12.3% 15.1% ---
世界経済idx 12.6% 14.3% 0.59%(2013/01/21-2014/01/20)
バランス等配分 12.0% 14.0% ---







リスクはだいたい日本債の割合次第でしょうか。バランス型と言っても2σ(約30%)程度の変動は想定しておいた方がよいと思います。

最近はアセットアロケを考える上でもっぱらシグマしか見ておらず期待リターンはできなりです。本当はコストやカイリにもっと気を遣わないといけないと思っていても、数学的に美しいかどうかに流れてしまいます(´∀`)

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コメント

1. ネタです(^_^;)

均等加重投資は奇行種だった
http://hyipdeorz.jugem.jp/?eid=16611

2. コメントありがとうございます(インデックスさん)。

>インデックスさん

コメントありがとうございます。

元ネタがわからず戸惑いましたが、調べてみて了解しました。

金融関係者には「市場の論理」以外はすべて奇行に見えるのかも知れませんね。

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