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インデックス・ドライバー

「リスクによるリターンの消失」を波動砲で表してみた



表してみたシリーズとして「消失リターン」の表現法をもう一つ思いついたので絵を描いてみました。これにラベルを付けると以下のようになります。


「ポンチ絵」の時にシグマは対数正規分布の平均値(相加平均)と中央値(相乗平均)の橋渡しと申しました。そこで、いつもの波動砲のセンターである中央値に加えて平均値をプロットしたものです。補助線として±1σ、±2σを引いています。パラメータは相加平均7%、シグマ20%、相乗平均5%(g=r-σ^2/2)です。

このプロットの平均値と中央値との差が「シグマによるリターンの消失」であると考えています。また平均値は50%の確率を示す中央値より上にいます。つまり平均値の確率は50%より小さくなることがわかります。

※「波動砲とはなんぞや?」についてはこちら→「時間リスクについての雑談」(実はこの時の黄緑色の線が平均値で水色が最頻値です)

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