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インデックス・ドライバー

拡散波動砲とトランジション波動砲(時間リスクとローリングシグマとの関係)

「時間リスク波動砲」が複利を考慮した累積の確率振幅であるのに対して、「ボリンジャーバンド」は単位時間あたりのローリングシグマ(ランニング標準偏差)と理解しています。どちらも変動を「シグマ」という確率で記述するものであり、長期的な視点に立った指標か短期的な視点に立った指標かの違いがあると考えています。

個人的には前者が「拡散波動砲」、後者が「トランジション波動砲」のようなイメージです。ちなみにFF5の「オメガ」や「ソル カノン」(というか「ロンカ文明」)が使うのは"拡散"波動砲だと思います。

【「波動エンジンさんマジぱねぇっす」】

両者をMSCIコクサイインデックスで確認しておきます。

【拡散波動砲】

【トランジション波動砲】

【拡散波動砲とトランジション波動砲のコンボリューション】

いつもの「時間リスク波動砲」が「拡散波動砲」、指数のグラデーションラインの周囲をうねうね取り巻いているのが「トランジション波動砲」こと「ボリンジャーバンド」のつもりで描いています。

後者は連続的に移り変わっているので「トランジション波動砲」としています(※トランジション(transition):移り変わり、転換、変遷、変移、移行、遷移)。ここでは12ヶ月タップのランニングアベレージと対数正規分布の分散から±2σの範囲で時間軸方向に年率換算した積分ダイナミックレンジを求めています(我流なので正確性はご容赦ください)。

ここでおもしろいのが「どの時点を基準にするかで確率が異なって見えること」です。例えば同じ2σでも拡散波動砲とトランジション波動砲では振幅が異なります。これは主に誤差伝搬のタイムスケールに起因するものであり、原点からの累積である拡散波動砲とタップ固定のトランジション波動砲の違いと理解しています。

【「対ショック 対閃光防御!」】

出典 youtube.com/watch?v=S03KJ3uaTOU

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