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インデックス・ドライバー

ミーン・バリアンスのS/Nマップ

【カラーマップ】

私がよさげと思っているウェイティング「四皇」です。


【S/Nマップ】

マイインデックスさんから取得した相乗平均とシグマ値をプロットして動径方向に直線を引っ張ったものです。この角度が方位角方向に立っているほど効率(SN比)が良いと考えられます。

数学的にはこの直線の傾き「リターン/リスク」がS/Nであり、証券用語で「シャープレシオ」と呼ばれるものと理解しています。この値が大きいほど元本割れ確率が低減するなど、インデックス投資において重要なパラメータと認識しています。

【パラメターテーブル(出典 myindex.jp/)】
2016/6/E 8資産
 均等型 
4資産
 均等型 
2列目の
マジシャン
疑似
 均等型 
日本株 12.5% 25.0% 18.0% 10.0%
グロ株 12.5% 25.0% 16.0% 20.0%
新興株 12.5% 0.0% 8.0% 10.0%
日本債 12.5% 25.0% 25.0% 20.0%
グロ債 12.5% 25.0% 10.0% 10.0%
新興債 12.5% 0.0% 8.0% 10.0%
日本R 12.5% 0.0% 6.0% 10.0%
グロR 12.5% 0.0% 9.0% 10.0%
相乗平均 6.5% 4.2% 5.4% 6.3%
標準偏差 13.0% 10.0% 11.2% 12.2%
S/N 0.50 0.42 0.48 0.51
















【考察】
アタリハズレのポテンシャルを極小化できるのが「均等配分」ですし、定量的にシグマを制御しにいく「トップ下の魔術師」もロジカルです。私の「疑似均等型」はそのあいのこのようなものです。

動機としてこの「カラーバーチャート」と「放射チャート」を描きたかっただけというのもあります(「S/Nマップ」と言っていますがただのリスクリターン平面です)。

論理性や遊びもインデックス投資の息抜きにあってもよろしと思います。「損得」だけがインデックス投資のモノサシではないと考えるからです。

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