忍者ブログ

インデックス・ドライバー

ノーアート・ノーインデックス


「インデックスとは、アートである」


ガウシアンにテイルリスク再現用のローレンツ関数を線形結合した確率関数を棄却法のベースとして、平均値5%、シグマ0-20%の擬似乱数でモンテカルロライクにドット打ち。平面に対して垂直方向にシグマの連続分布を重畳しているため、中心付近ほどNが増すイレギュラーなマップとなっています。

両端ほどプラスマイナスの変動率(Δ)が大きくなる、しかしその回数(確率)は小さくなる、そして奥行き方向に低シグマ(赤)ほどバラツキはシュリンクする(三軸正規分布とでも名付けよう)、というインデックス投資における指数変動の概念を具象化する狙いがあります。


ミーン・バリアンスに基づいた合成リスク極値化の一般式であり、最小分散インデックスの根底を成すものと考えています(定量ウェイトの一般化の中ではおそらく最も単純な数式)。

確率に支配された必然、それが即ちインデックスのコントロールしようとする市場変動。行列形式で記述される数学的対称性、統計に立脚したノイズ管理の概念を具象化する狙いがあります。

【まとめ】
美しいドットと染まらない数学に彩られたロジックの顕現、まさに「ノーアート・ノーインデックス」です。

(関連記事)

コメント

カレンダー

05 2018/06 07
S M T W T F S
1 2
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

最新記事

最新コメント

[06/10 Rocky]
[06/10 考え中]
[06/09 Rocky]
[06/09 NONAME]
[06/09 Rocky]

ブログ内検索

アーカイブ

プロフィール

HN:
Rocky
性別:
男性
職業:
技術系

忍者ブログ広告
PR