忍者ブログ

インデックス・ドライバー

インデックス投資と雪山をドライブします。

相関係数の時系列変化

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント

ただいまコメントを受けつけておりません。

相関係数の時系列変化

株式も債券（為替）も連動していてつまらないです。特に日本株は米国の第三の取引所な感じです。
 
近年相関係数が上昇していると言われます。では相関係数の時間依存と相場変動に対する応答がどうなっているか見てみます。
 
タップを2年（24ヵ月）として月次リターンの移動平均と移動相関係数を取ります。
 
10年以上の実績がある以下のインデックスファンドのデータを利用します。
 
日本債：中央三井 日本債券インデックスファンド
グロ債：三菱UFJ 外国債券オープン
グロ株：(MSCIセレクト) コクサイ
日本株：インデックスファンドTSP
 
【日本債×グロ債】

 
【日本債×グロ株】

 
【日本債×日本株】

 
【グロ債×グロ株】

 
【グロ債×日本株】

 
【グロ株×日本株】

 
日本債の安定感が際立ちます。デフォルトさえなければ今後も分散に貢献してくれそうです。
 
グロ債、グロ株、日本株もリーマンで上昇した時に比べて直近では低下傾向であり、リターンと逆位相の傾向がありそうです。
 
（関連記事）

コメント

カレンダー

03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

最新記事

最新コメント

>晩酌男さん
[02/04 Rocky]
ARV96ビン位置
[02/03 晩酌男]
無題
[12/14 晩酌男]
>晩酌男さん
[12/06 Rocky]
無題
[12/05 NONAME]

リンク

ほったらかし投資のまにまに
梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー
NightWalker's Investment Blog
投信で手堅くlay-up!
ひと手間くわえた積立投資で資産形成
いつか子供に伝えたいお金の話
ますい画伯とインデックス投資？
吊られた男の投資ブログ
インデックス投資日記@川崎
Passiveな投資とActiveな未来

ブログ内検索

アーカイブ

2023 年 04 月 ( 1 )
2023 年 03 月 ( 1 )
2022 年 05 月 ( 1 )
2022 年 04 月 ( 1 )
2022 年 03 月 ( 1 )
2022 年 02 月 ( 2 )
2021 年 12 月 ( 1 )
2021 年 11 月 ( 1 )
2021 年 10 月 ( 1 )
2021 年 09 月 ( 1 )
2021 年 08 月 ( 1 )
2021 年 07 月 ( 2 )
2021 年 06 月 ( 1 )
2021 年 05 月 ( 1 )
2021 年 04 月 ( 2 )
2021 年 03 月 ( 5 )
2021 年 02 月 ( 3 )
2021 年 01 月 ( 2 )
2020 年 12 月 ( 2 )
2020 年 11 月 ( 2 )
2020 年 10 月 ( 1 )
2020 年 09 月 ( 1 )
2020 年 08 月 ( 1 )
2020 年 07 月 ( 1 )
2020 年 06 月 ( 1 )
2020 年 05 月 ( 4 )
2020 年 04 月 ( 6 )
2020 年 03 月 ( 5 )
2020 年 02 月 ( 7 )
2020 年 01 月 ( 6 )
2019 年 12 月 ( 6 )
2019 年 11 月 ( 4 )
2019 年 10 月 ( 2 )
2019 年 09 月 ( 2 )
2019 年 08 月 ( 2 )
2019 年 07 月 ( 1 )
2019 年 06 月 ( 3 )
2019 年 05 月 ( 2 )
2019 年 04 月 ( 3 )
2019 年 03 月 ( 3 )
2019 年 02 月 ( 2 )
2019 年 01 月 ( 1 )
2018 年 12 月 ( 1 )
2018 年 11 月 ( 1 )
2018 年 10 月 ( 1 )
2018 年 09 月 ( 1 )
2018 年 08 月 ( 2 )
2018 年 07 月 ( 4 )
2018 年 06 月 ( 5 )
2018 年 05 月 ( 4 )
2018 年 04 月 ( 3 )
2018 年 03 月 ( 3 )
2018 年 02 月 ( 4 )
2018 年 01 月 ( 4 )
2017 年 12 月 ( 3 )
2017 年 11 月 ( 5 )
2017 年 10 月 ( 7 )
2017 年 09 月 ( 7 )
2017 年 08 月 ( 5 )
2017 年 07 月 ( 6 )
2017 年 06 月 ( 4 )
2017 年 05 月 ( 5 )
2017 年 04 月 ( 5 )
2017 年 03 月 ( 4 )
2017 年 02 月 ( 6 )
2017 年 01 月 ( 4 )
2016 年 12 月 ( 8 )
2016 年 11 月 ( 8 )
2016 年 10 月 ( 8 )
2016 年 09 月 ( 10 )
2016 年 08 月 ( 8 )
2016 年 07 月 ( 11 )
2016 年 06 月 ( 12 )
2016 年 05 月 ( 14 )
2016 年 04 月 ( 7 )
2016 年 03 月 ( 6 )
2016 年 02 月 ( 17 )
2016 年 01 月 ( 21 )
2015 年 12 月 ( 8 )
2015 年 11 月 ( 13 )
2015 年 10 月 ( 12 )
2015 年 09 月 ( 14 )
2015 年 08 月 ( 16 )
2015 年 07 月 ( 14 )
2015 年 06 月 ( 14 )
2015 年 05 月 ( 19 )
2015 年 04 月 ( 16 )
2015 年 03 月 ( 16 )
2015 年 02 月 ( 13 )
2015 年 01 月 ( 18 )
2014 年 12 月 ( 22 )
2014 年 11 月 ( 14 )
2014 年 10 月 ( 17 )
2014 年 09 月 ( 14 )
2014 年 08 月 ( 20 )
2014 年 07 月 ( 18 )
2014 年 06 月 ( 23 )
2014 年 05 月 ( 13 )
2014 年 04 月 ( 14 )
2014 年 03 月 ( 24 )

ブログ内インデックス

プロフィール

ＨＮ：
Rocky
性別：
男性
職業：
技術系

忍者ブログ広告
PR