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インデックス・ドライバー

アセットアロケ2014の追記

先のアセットアロケ2014について、バランス型と単品との組み合わせを再検討し、わずかながらコストを低下させました。ニッセイグロ株はとりあえず様子見でSTAMグロ株のままです。

年率 前回 今回
信託報酬 0.472% 0.470%
実質コスト 0.554% 0.550%





加えてアセットアロケ全体の国別構成比率を出してみたのが以下です。


個人的に国より通貨でまとまりを考えるのでドイツやフランスはユーロとしてまとめています。日本は単独でひとつの資産クラスを構成しているので仕方ないとして、インデックスが時価加重だとアセットアロケの等配分と国・通貨の等配分が両立しないのが課題です。

また、短いリファレンス期間ではありますが新興国リートの相関係数が求められました。これを用いてリスクリターンを確認しておきます。

年率 前回 今回
リターン 6.7% 11.0%
リスク 12.9% 11.4%




(前回:2013年9月末までの20年。EREITはコモディティで代用)
(今回:2010/09/14~2013/09/30)

うーん(´・ω・`)アベちゃんのおかげでバラツキの端を見ているとしか思えない数字ですわ。

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