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インデックス・ドライバー

eMAXIS新興国リートインデックスの第1期運用報告書(2014/01/27)

遅ればせながら新興国REITの運用報告書を確認します(投資より雪山を優先してました)。


【実質コスト】
(12+8+1+5)/12×0.6%
=1.3%(税抜)

案の定実質コストは残念なものになっています。設定直後の約2ケ月で無理に年率化しているので今後少しずつ均されていくと思っていますが・・・。また対象指数は「配当込み・円換算ベース」としか書かれておらず、"税引後"配当込みだとすると、現地課税や運用技術等を含めたトータルのカイリはさらに悲惨な気がします。検証しようにも「S&P新興国リートインデックス」の税引前配当込みRAWデータの入手方法が不明なので難しいです。

【構成国比率】

前回登場時に確認した2013年9月の構成比から割と変動しています(´~`;)

【信託財産留保額寄与率】
(期中一部解約元本額×信託財産留保額)/純資産総額
=(32835614×0.3%)/275010895
=0.036%
(期中一部解約元本額×信託財産留保額)/(設定元本額+期中追加設定元本額)
=(32835614×0.3%)/(1000000+324300977)
=0.030%

設定されたばかりで解約が少ないです。しかしながらこの分は確実に基準価額を支えていると考えています。

【相関係数】

基準価額を用いて相関も確認します。グラフは設定日からカウントした相関係数の時系列です。初めの方はnが少なく暴れていますが(最初はデータが2点しかないので1か-1)、時間が経つにしたがってタップ(計算期間)が長くなり数値も安定してきています。ただ前に推定した時より日本債で-0.3、他で+0.4ほど差があるのが気になるところです。

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