先日のポートフォリオ対決で求めたモンテカルロポートフォリオ群の追加確認です。X軸にシャープレシオ（Sharpe Ratio）、Y軸にリスク低減率（Risk Reduction Ratio）を取り相関を見てみます。どちらもポートフォリオの効率性を表すパラメータであると考えています。Z軸には分散投資のキモである日本債ウェイトを取ってみます。
シャープレシオ（Sharpe Ratio）：単純平均リターン／合成リスク
リスク低減率（Risk Reduction Ratio）：合成リスク／単純平均リスク
【RRRとSR】
SRが大きいほどリスク低減率も小さいという傾向はあります。一応相関係数は-0.22です。必ずしもリスク低減率が小さくなくてもSRがそこそこの値を取るグループもいます。日本債ウェイトは2/9（水色）前後がリスク低減率に効果的なようです。
とりあえず思いつきのプロットです。あまり有効な結論は導けていません（´～｀;）
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