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インデックス・ドライバー

リスク低減率とシャープレシオとの相関

先日のポートフォリオ対決で求めたモンテカルロポートフォリオ群の追加確認です。X軸にシャープレシオ(Sharpe Ratio)、Y軸にリスク低減率(Risk Reduction Ratio)を取り相関を見てみます。どちらもポートフォリオの効率性を表すパラメータであると考えています。Z軸には分散投資のキモである日本債ウェイトを取ってみます。

シャープレシオ(Sharpe Ratio):単純平均リターン/合成リスク
リスク低減率(Risk Reduction Ratio):合成リスク/単純平均リスク

【RRRとSR】

SRが大きいほどリスク低減率も小さいという傾向はあります。一応相関係数は-0.22です。必ずしもリスク低減率が小さくなくてもSRがそこそこの値を取るグループもいます。日本債ウェイトは2/9(水色)前後がリスク低減率に効果的なようです。

とりあえず思いつきのプロットです。あまり有効な結論は導けていません(´~`;)

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