忍者ブログ

インデックス・ドライバー

リスク低減率とシャープレシオとの相関

先日のポートフォリオ対決で求めたモンテカルロポートフォリオ群の追加確認です。X軸にシャープレシオ(Sharpe Ratio)、Y軸にリスク低減率(Risk Reduction Ratio)を取り相関を見てみます。どちらもポートフォリオの効率性を表すパラメータであると考えています。Z軸には分散投資のキモである日本債ウェイトを取ってみます。

シャープレシオ(Sharpe Ratio):単純平均リターン/合成リスク
リスク低減率(Risk Reduction Ratio):合成リスク/単純平均リスク

【RRRとSR】

SRが大きいほどリスク低減率も小さいという傾向はあります。一応相関係数は-0.22です。必ずしもリスク低減率が小さくなくてもSRがそこそこの値を取るグループもいます。日本債ウェイトは2/9(水色)前後がリスク低減率に効果的なようです。

とりあえず思いつきのプロットです。あまり有効な結論は導けていません(´~`;)

(関連記事)

コメント

カレンダー

03 2017/04 05
S M T W T F S
1
2 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

最新コメント

[04/23 Rocky]
[04/22 均等王]
[03/04 楢道ショウゴ]
[03/03 Rocky]
[03/02 楢道ショウゴ]

最新記事

ブログ内検索

アーカイブ

プロフィール

HN:
Rocky
性別:
男性
職業:
技術系

忍者ブログ広告
PR