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インデックス・ドライバー

時間リスクウォッチ(2014年12月)

資産ごとの時間とリスクの関係(資産価値のバラツキ)を確認します。

リスク、リターンの値はmyINDEXさんの2014年12月末(20年年率)からもらってきています。エマージングREITと9資産均等型を追加しています。ここから「n=20年後の中央値(メディアン)とそのバラツキ」を求めます。

リニア版のグラフは太いバーをメディアン、エラーバーを±1σ(68%が含まれる範囲)としています。ログ版のグラフは上下3本ずつのエラーバーをそれぞれ±1σ、±2σ、±3σ(68%、95%、99.7%が含まれる範囲)としています。linearではDレンジが確保できないのでlogにしています。

【資産価値のメディアンと±1σ(linear)】

【資産価値のメディアンと±3σ(log)】

この図で確認したいのは資産ごとのリスクの幅と元本というスレッショルドからのマージンです。リニアのグラフから1σではだいたいの資産が20年で元本割れしないことがわかります。ログのグラフからは2σ、3σの確率になるにつれてしきい値から離れるのが難しくなることが確認できます。また均等型のエラーの幅が相対的に狭くなっていることも重要だと思います。

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