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インデックス・ドライバー

ツイストマップ

前にeMAXIS8資産の「ツイストグラフ」を作りました。他に表現方法はないかと思い考えてみました。

【ツイストマップ】

【ツイストマップ(ソート)】

日本株、グロ株、新興株、日本債、グロ債、新興債、日本R、グロR、8資産均等型の順に1からID(Assetの軸)を振り、年単位(Timeの軸)の騰落率をコントアでプロットしています(2004~2014年)。ソートというのは資産に関係なくその年の騰落率の大きい順にIDを並べ直しています。

ただし、この表示は周辺の値との相対関係を見てコントアの色を決めているようで、厳密には実際の値とは異なります。コントアを引く際に周辺の画素と平均化されるため、空間周波数が高いと眠くなるようです。そのため精度や正確性、定量性が必要な場面では適切ではないです。バラツキのイメージ程度に捉えておくのがよいと思います。

特に日本債(Asset4)を境に色が対称になる傾向があります。日本債以外は同じ方向に動きやすいということがよくわかります。逆に言うと日本債がそれだけ分散のキーマンになっているということだと思います。

次に年単位を日単位に変えてみます(2012~2014年)。スムージングは20日のローパスフィルタで眠くしています。

【ツイストマップ@Daily】

【ツイストマップ@Daily(ソート)】

【ツイストマップ@Daily+スムージング】

【ツイストマップ@Daily+スムージング(ソート)】

あまり細かいと見映えが貧弱になってくるような気がします。これをNRでなめてやると周辺と平滑化されるので短期的な変化が浮き彫りにされて見えるようです。

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