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インデックス・ドライバー

チャートの周波数解析

私はテクニカル論者ではありませんが、チャートを見ているとどうも周期的な構造が見えてなりません。

以下は日経平均株価のチャートです。



私が投資を始めた3年前から見てもリーマン、ドバイ、ギリシャ、カダフィ大佐、、、半年に一度くらいの頻度で話題には事欠きません。また数年周期の波形も見られますし、もちろん1日単位で上下に振動しています。

何か特徴的な周期が現れればそれを利用した売買ができそうですし、本当にランダムなら時間分散の理論武装になります。

前から一度やってみたかったのですが、日経平均株価をフーリエ変換してみました。



期間は1994/05/09から2010/12/30までの4096営業日、グラフは横軸を周期(日)、縦軸をPSDでとってあります。

この結果では特徴的なピークは現れませんでした。「周期的に見える相場も実はランダム」であり、「タイミングを計るのはむずかしい→時間分散」を支持するものと考えられます。また、「市場は非効率的だけどランダム」という私の思想に合致するものだと思われます。

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