私が投資を始めたこの3年間しか知らないということもあろうかと思いますが、日本株は前日の米国株の値動きに影響を受けます。輸出関連が多いとは言え、周りの顔色ばかり伺って自律心がないなあといつも思っているのですが、予想がしやすいのも事実です。特にNYが±2%以上動いた時はそれなりの精度で追従するような気がします。

私のようなサラリーマンは出勤前に注文を出さなければならないため、ある程度予想ができるとうれしいです。（今日は下がりそうだから買いを入れよう、とか。下がってからでは遅い。）

そこで2010年における日経平均と前日のNYダウとの騰落率の相関をとってみました。休日を挟む場合は前営業日です。



やってみるとやっぱりという感じですが、明らかに第一象限と第三象限に偏りがあります。NYの変動が±1%以内の場合はノイズとして無視するとして、赤と緑の枠で示した領域が、私がそれなりの精度で追従すると感じる根拠です。

相関係数は0.58でした。特にNYが±1%以上変動した場合のみで計算すると、0.77まで上がります。±1.5%以上で0.84です（あとはサチる）。

2010年というたった1年の統計であることや、相関係数の絶対値にどこまで意味があるか難しいところですが、NYが相関係数のサチる1.5%以上下がったら買いを入れるとよいかもしれません。

ただし5年10年前は異なっていたかもしれませんし、この先もわかりません。特に日本株の場合は為替の影響もあります。また自分で書いておいてアレですが、バックテストはあまり当てにならないと思います。なので自己責任でお願いいたします。

※追記
最近は上海も気にするようになって、午後の取引で想定外の方向に動くこともあるのが困ったところです。

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過去10年間の相関係数の変化