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インデックス・ドライバー

逆ドルコスト平均法シミュレータ(β0.1)

逆ドルコスト平均法シミュレータ(β版)」で実施した定額売却と定口売却のシミュレーションにおいて、「リターン」依存性を確認しておきたいと思います。

(確率分布乱数)
関数型:ガウシアン80%+ローレンツ関数20%(定義域:r±5σ)
相加平均:年率-10~15% ※相乗平均:年率約-11.2~12.9%
シグマ:年率15% ※テイルリスクの重畳により年率約17%
期間:20年
試行回数:4096回

主要な演算結果である①「定額/定口」の平均値と中央値、②「定額/定口」の所定値に対する確率分布、③指数と残口数の象限確率(残存率マトリクス)について、横軸を相乗平均としてプロットします。

【結果】
①「定額/定口」の平均値と中央値

②「定額/定口」の所定値に対する確率分布

③指数と残口数の象限確率(残存率マトリクス)

【考察】
自明な結果かどうかは知りませんが、相乗平均リターンが正でも負でもトータルは定額売却が大きくなることがわかりました。割とおもしろい結果だと思います。ただし相乗平均が負の場合は定額は資産が早く底をついてしまう点に注意したいと思います。

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