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インデックス・ドライバー

元本割れ確率のグリッドヒストグラム

X軸にリスク、Y軸にリターンをとったリスクリターン平面において、Z軸に元本割れ確率をとった二次元メッシュマップを描いてみます。

【相乗平均(Z=linear)】

【相加平均(Z=linear)】

元本割れ確率はSR(=相乗平均/標準偏差)の関数なのでリスクリターン平面上では角度θだけで決まる(放射状)分布になります。これが相加平均になるとリスクにリターンが削られてしまうので、同じθでもリスクが大きくなるほど元本割れ確率が大きくなっていくことがわかります。

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