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リアル疑似均等型ポートフォリオ

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リアル疑似均等型ポートフォリオ

考えれば考えるほど均等配分が数学的にエレガントで統計的におもしろい性質を備えていると感じます。なので積立のアセットアロケーションを変更します。

【疑似均等型ポートフォリオ（2016/01～）】


「N増しによる消失リターン低減」と「コストによるリターンの消失」とのバーターを試行錯誤しつつ考え続けた結果、残念ですが新興国リートを外します。そしてリスク調整のための日本債と、時価加重による世界の歪みの吸収のためにグロ株を疑似均等枠に位置付けます。

考え方としては、不確定なリターンそのものよりも、相対的に推定精度が高くリターンの消滅を誘発するシグマに重点を置くようにしています。

統計量はmyINDEXさんによると、

【ポートフォリオパラメータ（2015/10/E,20年,年率）】
old new
シグマ 12.9% 12.2%
相乗平均 7.5% 7.4%
SR 0.58 0.61






ゆえに「はどうほう」は以下になります。

【一括型波動砲】

【積立型波動砲】

【ファンドと運用管理費用（税抜）と信託財産留保額】
新興株 eMAXIS新興株(0.6,0.3)
新興債 eMAXIS新興債(0.6,0.3)
JREIT eMAXISJREIT(0.4,0.3)
GREIT eMAXISGREIT(0.6,0.3)
EREIT ---
日本債 DC日本債(0.11,0)、STAM日本債(0.37,0.05)
グロ債 DCグロ債(0.23,0)
日本株 DC日本株(0.22,0)
グロ株 DCグロ株(0.25,0)、STAMグロ株(0.5,0.05)
バランス型 eMAXISバランス8資産均等型(0.5,0.15)
加重平均 (0.4375,0.13)














このアセットアロケや「運用記録」がすべてではないので、最小分散などロジックの確立されたものは必要に応じて取り入れていきたいと思います。

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