忍者ブログ

インデックス・ドライバー

リスク低減率の定式化(断念)

出典 matome.naver.jp/odai/2139105691662251601

「リスク低減率(割合)」および「リスク低減率(差分)」を極値化する一般式の導出を試みていましたが、ギブしたいと思います。


【リスク低減率(割合)】

【リスク低減率(差分)】

手順としてはウェイトの制約条件下で上記関数fの極値を求めることになると思います。いつも通りラグランジュ未定乗数を適用しようとすると、合成関数の微分なので複雑になること、分散ではなく標準偏差の次元なので√が出てくること、などで難儀しています(いわゆる非線形ではないかと)。

残念ながら「消失フロンティア」のようにはいきませんでした。解析的に解くにはシグマではなくバリアンスのオーダーでないと厳しいです。なので相乗平均やリバボは対応できたのだと思います。「オリジナルインデックス」では総当たりマトリクスで回避しています。

あきらめたら試合終了ですが、もともと私が線型代数やベクトル解析が壊滅的なので、これ以上は無理です。できる人なら鮮やかに解いてしまうと思います。どなたか代わりにお願いできないでしょうか。

(関連記事)

コメント

カレンダー

12 2018/01 02
S M T W T F S
1 3 5 6
8 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

最新コメント

[01/11 河童]
[01/11 Rocky]
[01/09 河童]
[01/09 河童]
[01/08 Rocky]

最新記事

ブログ内検索

アーカイブ

プロフィール

HN:
Rocky
性別:
男性
職業:
技術系

忍者ブログ広告
PR