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インデックス・ドライバー

短周期で算出した相関係数の変動について

三菱UFJのポートフォリオ対決で相関係数を算出しました。

ひと月(20日)程度のタップで相関係数を出していくとかなり大きく変動します。

移動相関係数の平均に対して誤差(エラーバー)に以下の2つを採用した場合のプロットです。
(2011年10月31日から2013年1月31日で計算)

①移動相関係数の最大最小


②移動相関係数の標準偏差


こんなにブレるの?という感じです。

これでタップを長くしていくとローパス効果でブレは小さくなります。その場合の平均は大きくは変わらないと考えています。

やはり投資はできるだけ長い時間をかけて統計を上げる必要があります。単に数字を求めるときだけでなく、実際に運用するときも。

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