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インデックス・ドライバー

時価総額加重を崩すということ(追記)

先日時価総額加重を定量的に考えてみました。でもややこしいですよね。

そんななか、累積同士で相関をとればいいじゃん、と電車の中でふと思いました。


これがいちばん見やすいでしょうか。

ウェイトの大きな銘柄を原点として順に積分したものです。EWIが傾き1の直線になり、等配分からずれるほど弓なりの形状になります。

ウェイト順なので二階微分が常にマイナスになり、最初の数%で急激に立ち上がる場合が大きな銘柄が紛れていることになります。

この方がEncircled Functionらしいです。累積時価50%のときの累積銘柄、つまりNHW(Number of Half Weight)も視覚的に一目瞭然です。

ただ銘柄数の多寡はグラフ上に反映されないので(強いて言えば点の密度)、前回のパラメータと併用するのがよいと思います。

なんでこれに気がつかなかったんだろう(´~`;)

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