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インデックス・ドライバー

有効フロンティアについてIX

過去8回ほどに渡って有効フロンティアおよび特徴点の定式化を行ってきました。今回はまとめです。特徴点は以下の5つです。

①等配分
②最小シグマ
③シャープレシオ最大
④リスク低減率1最小
⑤リスク低減率2最小

これらを「有効フロンティアについてIII」のパラメータでまとめてプロットします。


①等配分
水色の点は共分散やリターンから求めたものではないただの均等配分です(Wi=1/n)。パラメータの設定によるためか割とよい位置を確保しています。

②最小シグマ
有効フロンティア上でシグマが最小になるのがオレンジの点です。

③シャープレシオ最大
「縦軸(リターン)/横軸(シグマ)」=傾きが最大になるのが緑の点です。緑の曲線はシグマに対するシャープレシオで、これが最大の位置かつ有効フロンティア上に緑の点があることがわかります。

④リスク低減率1最小
黄色の曲線はシグマに対するリスク低減率1で、これが最大(数値が大きいため便宜的に逆数にしています)の位置かつ有効フロンティア上に黄色の点があることがわかります。

⑤リスク低減率2最小
茶色の曲線はシグマに対するリスク低減率2で、これが最小の位置かつ有効フロンティア上に茶色の点があることがわかります。

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