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インデックス・ドライバー

ポートフォリオ対決第3戦

前回第2回対決で均等型はバラツキに対してある程度のロバスト性を示してくれました。

今回もテストしてみたい配分で臨んでみようと思うのですが2つあって迷っています。

まずは疑似均等型です。9資産+αの疑似10資産均等型。イメージは以下の通りです。

【疑似10資産均等型】

4ヵ月で換算したリターン:3.81%
4ヵ月で換算したリスク:5.50%
リターン/リスク:0.69

外側が公称割合、内側がウラ割合です。困ったときの等配分のように同じ資産内でファンドを等分する感じです。日本債を分割して「疑似」としています(くだらなくてすんません)。

しかしこの対決、対象の全資産(9資産)をすべて使った等配分あるいはこの疑似均等型ではその性質上当選できるような上位に入るのは難しいと思っています(全資産が同じ推移をすれば話は別)。そこから4資産とか5資産を選んでそれらがたまたま良い結果を残したらその等配分はいい感じだと思います。

例えばコンテスト終了が来年3月末(2014/12/01〜2015/03/31)の6ヶ月後なので、先月末までの6ヶ月(120日)リターンの低い方から5資産を等分すると以下のようになります。

【ホイールライク均等型】

4ヵ月で換算したリターン:3.19%
4ヵ月で換算したリスク:6.27%
リターン/リスク:0.51

「ドライバー」らしくクルマのホイールにかけてみました(くだらなくてすんません)。個人的にタイヤのスポークは5本が良いと思っています。

さてどちらにしますかね。

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