忍者ブログ

インデックス・ドライバー

インデックス投資と雪山をドライブします。

相乗平均リターン最大配分の一般形

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント

ただいまコメントを受けつけておりません。

相乗平均リターン最大配分の一般形

先行する「シグマを制する者はインデックス投資を制す」にて結果だけ示した「相乗平均最大ウェイト」の導出を確認しておきたいと思います。

n資産において「Σwiri-(σp^2)/2」が極値を取る時のウェイトの一般形を求めます。いつものラグランジュ未定乗数法（→参考文献「極値, 最大最小問題, ラグランジュの未定乗数法（名古屋大学）」）を使います。3資産から始めて一般形にします。


最後の式の第一項は合成リスク最小配分を表し、そこに第二項の成分が加算される形になっています。共分散行列と相加平均ベクトルに応じて最小分散ウェイトからズレが生じることがわかります。

（関連記事）
分散投資によるノイズキャンセル効果（リバランスボーナス最大配分の一般形）

コメント

カレンダー

03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

最新記事

最新コメント

>晩酌男さん
[02/04 Rocky]
ARV96ビン位置
[02/03 晩酌男]
無題
[12/14 晩酌男]
>晩酌男さん
[12/06 Rocky]
無題
[12/05 NONAME]

リンク

ほったらかし投資のまにまに
梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー
NightWalker's Investment Blog
投信で手堅くlay-up!
ひと手間くわえた積立投資で資産形成
いつか子供に伝えたいお金の話
ますい画伯とインデックス投資？
吊られた男の投資ブログ
インデックス投資日記@川崎
Passiveな投資とActiveな未来

ブログ内検索

アーカイブ

2023 年 04 月 ( 1 )
2023 年 03 月 ( 1 )
2022 年 05 月 ( 1 )
2022 年 04 月 ( 1 )
2022 年 03 月 ( 1 )
2022 年 02 月 ( 2 )
2021 年 12 月 ( 1 )
2021 年 11 月 ( 1 )
2021 年 10 月 ( 1 )
2021 年 09 月 ( 1 )
2021 年 08 月 ( 1 )
2021 年 07 月 ( 2 )
2021 年 06 月 ( 1 )
2021 年 05 月 ( 1 )
2021 年 04 月 ( 2 )
2021 年 03 月 ( 5 )
2021 年 02 月 ( 3 )
2021 年 01 月 ( 2 )
2020 年 12 月 ( 2 )
2020 年 11 月 ( 2 )
2020 年 10 月 ( 1 )
2020 年 09 月 ( 1 )
2020 年 08 月 ( 1 )
2020 年 07 月 ( 1 )
2020 年 06 月 ( 1 )
2020 年 05 月 ( 4 )
2020 年 04 月 ( 6 )
2020 年 03 月 ( 5 )
2020 年 02 月 ( 7 )
2020 年 01 月 ( 6 )
2019 年 12 月 ( 6 )
2019 年 11 月 ( 4 )
2019 年 10 月 ( 2 )
2019 年 09 月 ( 2 )
2019 年 08 月 ( 2 )
2019 年 07 月 ( 1 )
2019 年 06 月 ( 3 )
2019 年 05 月 ( 2 )
2019 年 04 月 ( 3 )
2019 年 03 月 ( 3 )
2019 年 02 月 ( 2 )
2019 年 01 月 ( 1 )
2018 年 12 月 ( 1 )
2018 年 11 月 ( 1 )
2018 年 10 月 ( 1 )
2018 年 09 月 ( 1 )
2018 年 08 月 ( 2 )
2018 年 07 月 ( 4 )
2018 年 06 月 ( 5 )
2018 年 05 月 ( 4 )
2018 年 04 月 ( 3 )
2018 年 03 月 ( 3 )
2018 年 02 月 ( 4 )
2018 年 01 月 ( 4 )
2017 年 12 月 ( 3 )
2017 年 11 月 ( 5 )
2017 年 10 月 ( 7 )
2017 年 09 月 ( 7 )
2017 年 08 月 ( 5 )
2017 年 07 月 ( 6 )
2017 年 06 月 ( 4 )
2017 年 05 月 ( 5 )
2017 年 04 月 ( 5 )
2017 年 03 月 ( 4 )
2017 年 02 月 ( 6 )
2017 年 01 月 ( 4 )
2016 年 12 月 ( 8 )
2016 年 11 月 ( 8 )
2016 年 10 月 ( 8 )
2016 年 09 月 ( 10 )
2016 年 08 月 ( 8 )
2016 年 07 月 ( 11 )
2016 年 06 月 ( 12 )
2016 年 05 月 ( 14 )
2016 年 04 月 ( 7 )
2016 年 03 月 ( 6 )
2016 年 02 月 ( 17 )
2016 年 01 月 ( 21 )
2015 年 12 月 ( 8 )
2015 年 11 月 ( 13 )
2015 年 10 月 ( 12 )
2015 年 09 月 ( 14 )
2015 年 08 月 ( 16 )
2015 年 07 月 ( 14 )
2015 年 06 月 ( 14 )
2015 年 05 月 ( 19 )
2015 年 04 月 ( 16 )
2015 年 03 月 ( 16 )
2015 年 02 月 ( 13 )
2015 年 01 月 ( 18 )
2014 年 12 月 ( 22 )
2014 年 11 月 ( 14 )
2014 年 10 月 ( 17 )
2014 年 09 月 ( 14 )
2014 年 08 月 ( 20 )
2014 年 07 月 ( 18 )
2014 年 06 月 ( 23 )
2014 年 05 月 ( 13 )
2014 年 04 月 ( 14 )
2014 年 03 月 ( 24 )

ブログ内インデックス

プロフィール

ＨＮ：
Rocky
性別：
男性
職業：
技術系

忍者ブログ広告
PR