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インデックス・ドライバー

時間リスクの三次元確率解釈

前に時間と資産価値と確率との関係を三次元のグラフで表しました。今回はリビジョンとして、色の付き方を変えるためリニアンプロットにかませるデータのフォーマットを変えて出図し直します。

相乗平均リターンを5%、標準偏差を15%、X軸に時間、Y軸に資産価値を取り長期投資のバラツキ(変化率)を時間と確率の両面から表現します。

【三次元時間リスク確率分布(Z軸:確率密度)】

【三次元時間リスク確率分布(Z軸:確率密度×資産価値(×σ√n))】

【三次元時間リスク確率分布(Z軸:累積分布)】

以前よりはグラデーションが滑らかになったように見えます。以下は上記3Dを平面コントアでプロットした「フラット3」です。

【三次元時間リスク確率分布(Z軸:確率密度)@フラット3】

【三次元時間リスク確率分布(Z軸:確率密度×資産価値(×σ√n))@フラット3】

【三次元時間リスク確率分布(Z軸:累積分布)@フラット3】

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