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インデックス・ドライバー

ジフ版時間リスクのシグマリターン依存(SR固定)

確率分布の変化をGIFのパラパラ漫画で表現した「時間リスクをジフで表してみた」では変動要素として「時間の軸」を扱いました。長期投資が統計量に対してどのように依存するかを視覚的に理解するために「リスクの軸」「リターンの軸」「リスクとリターンの軸」についても網羅したいと思います。今回は「リスクとリターンの軸」です(SR(リターン/リスク)の絶対値が一定になるようにシグマとリターンを振ります)。


【ジフ版・リスクのシグマリターン依存(n=30年、σ=0~45%、相乗平均=-15~15%、|SR|=1/3)】

資産価値の「確率密度」「確率密度×資産価値」「累積分布」の変化をGIFのアニメーションで表現しています。「確率密度×資産価値」は数学的には時間とシグマで規格化した累積分布の微分形「d/d(資産価値)∫確率密度・d(資産価値)」です。

【リスクリターン依存(SR=const)】
・リターンに応じて全体に右へ移動しながらシグマに応じて分布の幅が収縮し平均値、最頻値が変化
・シグマ依存、リターン依存の合わせ技
(言葉で書きにくいのでGIFを見てください)

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