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インデックス・ドライバー

時間リスクウォッチ(2016年9月)

資産ごとの時間とリスクの関係(資産価値のバラツキ)を確認します。

リスク、リターンの値はmyINDEXさんからもらってきています(20年年率)。ここから「n=20年後の中央値(メディアン)とそのバラツキ」を求めます。

リニア版のグラフは太いバーをメディアン、エラーバーを±1σ(68%が含まれる範囲)としています。ログ版のグラフは上下3本ずつのエラーバーをそれぞれ±1σ、±2σ、±3σ(68%、95%、99.7%が含まれる範囲)としています。linearではDレンジが確保できないのでlogと併用しています。

【資産価値のメディアンと±1σ(linear)】


【資産価値のメディアンと±3σ(log)】

【考察】
前回(2014/12)に対して中央値(平均値)は軒並み低下。このようにセンターは影響を受けやすいので、サンプリングポイント、サンプリング期間によらず、バラツキの範囲内で充分にマージンを確保するための対応をインデックス投資に取り入れるのが良いと思います。

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