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インデックス・ドライバー

RussellのEqual Weight IndexとGuggenheimのEqual Weight ETF

先日ラッセルにもEWIがあることを教えていただきましたので見てみます。


【U.S. indexes】
①Russell 1000 Equal Weight
②Russell Midcap Equal Weight
③Russell 2000 Equal Weight

【Global indexes】
④Russell Global Large Cap Equal Weight
⑤Russell BRIC Equal Weight
⑥Russell Greater China Large Cap Equal Weight

たとえ大型株だけでもそれを等配分にしてくれる①や④に興味があります。Total returnsと配当利回り(Dividend Yield)のデータがありますので、例えば④をEqualでないインデックスと一緒に引用してみます。

October 31, 2013 October YTD 1 Yr 3 Yr 5 Yr 10 Yr Dividend Yield
Global LC Eq Wght 3.52 17.59 23.46 9.54 19.33 12.11 2.16%
Global LC 4.08 20.28 24.77 11.29 14.61 8.42 2.41%





インデックス対決で見たようにここ数年は微妙ですが、より長期では意味のある分散かどうかの結果だと思います。私が「大型株を均してください」と言っているのはこれを指しています。配当についても高配当ETFで見たように小型株比率の増えるEqualでは低下するようです。

あと以前からmyINDEXさんにあった「S&P(500) Equal Weight Index」は米国にETFが存在するようです。


◆Guggenheim S&P 500 Equal Weight ETF(RSP/0.40%)
◆Guggenheim Russell 1000 Equal Weight ETF(EWRI/0.42%)
◆Guggenheim Russell MidCap Equal Weight ETF(EWRM/0.42%)
◆Guggenheim Russell 2000 Equal Weight ETF(EWRS/0.43%)
◆Guggenheim MSCI Emerging Markets Equal Weight ETF(EWEM/0.81%)

なんかS&P500以外にもEqual Weight ETFがたくさんあるんですけど(・∀・)

やはりと言うか残念ながら経費率は高く設定されるようです。経費率0.05%以下のETFがある米国ではRSPの0.40%は確かに高いですが存在自体がpricelessです。Emerging MarketsのEWEMも熱いです。これ"E"qual "W"eight "E"merging "M"arketsですよね。0.81%というのも今どき厳しいですが0.18%のVWOに対してインデックス対決の差分には収まっています。

このように日本のインデックスファンドもまだまだ深化できると思います。

九八六さん、情報ありがとうございました。

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