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インデックス・ドライバー

FTSEがレクチャーするリスクベースポートフォリオ

FTSEインデックスアカデミー」というすごくおもしろい資料を見つけました。


現在3回まであり、ざっと見た限りでは非時価加重インデックスの定式化と検証に重きが置かれています。そうそうこういう情報がほしかったんです(・∀・)

例えば等ウェイトポートフォリオはヒューリスティック型というらしいです。ヒューリスティック(heuristic)とは「必ず正しい答えを導けるわけではないが、ある程度のレベルで正解に近い解を得ることが出来る方法である。また、答えの精度は保証されないが、回答に至るまでの時間が少なくて済む(Wikipedia)」。

むむ、納得感がハンパないです。いいんです。だから等配分が最強なんです。

またリスク配分均等型の一般形が自分の定義と異なるようなので、その他のリスクベースインデックス含めて時間があるときに考えてみたいと思います。

なおシャープレシオ最大は次々回くらいの有効フロンティアシリーズで予定しています。

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