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インデックス・ドライバー

ファンダメンタルインデックスのウェイト

「時価総額に依存しない指数」とされるR/Nファンダメンタルプライムインデックスのウェイトに興味があります。野村アセットのページに組み入れ情報が出ていたので確認してみます。諸般の事情でウェイトヒストではなく上位10銘柄とします。


※財務指標加重 純資産比率
1 三菱UFJフィナンシャル・グループ 6.14109%
2 みずほフィナンシャルグループ 5.97538%
3 三井住友フィナンシャルグループ 4.06637%
4 日本電信電話 2.74040%
5 りそなホールディングス 2.29629%
6 トヨタ自動車 2.22244%
7 キヤノン 1.64871%
8 三菱商事 1.64683%
9 本田技研工業 1.59683%
10 パナソニック 1.52364%














・・・銀行ばっかりですやん(´・ω・`)


※時価加重+1.5%クリップ 純資産比率
1 ソフトバンク 1.86928%
2 ファナック 1.66467%
3 KDDI 1.49949%
4 日立製作所 1.49922%
5 武田薬品工業 1.49462%
6 トヨタ自動車 1.44165%
7 本田技研工業 1.43941%
8 日本電信電話 1.39530%
9 みずほフィナンシャルグループ 1.35846%
10 セブン&アイ・ホールディングス 1.33488%














まだこちらの方がマシに見えてしまいます。でもSBをスクリーニングできないってどういうことよ、って感じです。

あと上限が1.5%になっていないのはウェイトを決めた時点から今日までに変動した分だと思います。これを年に1回とかリバランスしてノイズを活用するのがFTSEはいいって言っていますね。

ついでにTOPIXと日経平均も見ておきます。


※時価加重 純資産比率
1 トヨタ自動車 4.60515%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.40754%
3 ソフトバンク 2.14692%
4 三井住友フィナンシャルグループ 1.86903%
5 本田技研工業 1.85733%
6 みずほフィナンシャルグループ 1.48281%
7 日本電信電話 1.23751%
8 ファナック 1.15331%
9 日本たばこ産業 1.14272%
10 武田薬品工業 1.09000%















※株価加重 純資産比率
1 ファーストリテイリング 9.66831%
2 ソフトバンク 6.04350%
3 ファナック 4.70179%
4 KDDI 3.08684%
5 京セラ 2.40345%
6 本田技研工業 1.87710%
7 東京エレクトロン 1.63355%
8 アステラス製薬 1.58061%
9 セコム 1.53567%
10 信越化学工業 1.52327%














どれもこれもアレなんで、ここまできたら等金額70も見るしかありません。


※等金額加重 純資産比率
1 ブラザー工業 1.88936%
2 HOYA 1.74329%
3 日野自動車 1.60861%
4 セブン銀行 1.59861%
5 花王 1.59661%
6 小野薬品工業 1.59088%
7 コニカミノルタ 1.56246%
8 三井化学 1.56030%
9 大塚ホールディングス 1.55644%
10 日本電信電話 1.51701%














ブラザーとかHOYAとか渋いです(・∀・)

おしりの方も見ないと等金額の本質がわからないのですがとりあえずこれで。(上が数%オーダーで下が0.01%って組み入れる意味あるんですか?)

(関連記事)

コメント

1. 均等注意点

よかったら読んでください

2. コメントありがとうございます。

>インデックスさん

記事のご紹介ありがとうございます。

取り急ぎ「EQUALLY〜」の部分だけ読ませていただくと、実際は小型株が含まれていないことや頻繁なリバランスに対する指摘などが書かれていますね。

その他のインデックス含めて全文を理解するのは時間がかかりそうなので、また改めてご返信するか何らかのエントリーを書かせていただくかも知れません。

以上、よろしくお願い致します。

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