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インデックス・ドライバー

第2回ポートフォリオ対決の結果解析(延長戦前半)

#前半後半で決着が付かず延長戦突入です。

まず個人的に重要だと思っている「リスク低減率」を示します。

【リスク低減率(相関演算リスク/加重平均リスク)のPosマップ(二次元)】

【リスク低減率(相関演算リスク/加重平均リスク)のPosマップ(三次元)】

やはり日本債絡みの方が比で考えたときのリスク低下度合いは大きいようです。

ところで、この対決において最初に驚いたのが等配分が「堅実型」のクラスに入ったことです。

いくら相関の効果でシグマが小さくなるとしても日本債が1/9しかないのでセンターよりちょい下くらいのリスクと思っていたのですが、堅実型の領域まで低下したようです。加えてクラス分けが参加者の相対分布なので偏りがあったのではないかと推測します。

また等配分なんで上位に入れないことはわかっていたのですが(半分より少し上くらいかと)、今回の2000人余りの参加者の中で上位25%とインデックス投資で平均を狙う者としては割と無難な結果だったと思います。

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