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インデックス・ドライバー

第2回ポートフォリオ対決の結果解析(延長戦後半)

とよぴ~さんのブログ「高配当ETFで戦略的インデックス投資日記」で私も順位表に入れていただいていましたので、許可をいただいてデータを解析してみます。

【順位の時系列(堅実型)】

この時系列から①標準偏差、②最大最小との差分(Max-Min)、③1週間での最大上昇幅、④1週間での最大下落幅を求めます。

【順位変動の標準偏差(堅実型)】

【順位変動の最大最小との差分(Max-Min)(堅実型)】

【順位変動の1週間での最大上昇幅(堅実型)】

【順位変動の1週間での最大下落幅(堅実型)】

【考察】
順位の絶対値は置いておいて、等配分である私(Rocky(均等型))の標準偏差やMax-Minが小さいことがわかります(棒グラフのラベルにそれぞれの値を記載しています)。また最大上昇は普通、最大下落は小さめとなっています。特に標準偏差は「リスク」と同じく統計的なバラツキを表すものであり順位がどれくらい変動したかの目安になります。

ただし順位とは相対的なものであってリスクの絶対的なバラツキとは異なるものであることに留意する必要があります。しかしながら等配分の合理性として変動が少ないことは一つの要素になるのではないでしょうか。平均を狙うインデックス投資との相性は良いと考えます。ただ等配分なら標準偏差最小になると高を括っていたところゆうきさんに及ばなかったのは悔しいですが。

【まとめ】
この第2回対決において等配分は平均よりは上だが中央値より下という微妙な結果でした。元々時間リスクの対数正規分布とは違うものを考えているのは承知ですが何とも煮え切らないです。

そんな中、投資マニア・インデックスファンドマニアな著名ブロガーの方々のほとんどより上位であることは等配分の有効性を示しているのではないでしょうか(´~`;)

とよび~さんありがとうございました。

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