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インデックス・ドライバー

バランス均等型ポートフォリオ2

いつもの均等型ネタです。今回もやっておこうと思います(・∀・)

【eMAXIS8】 【eMAXIS4/ニッセイ4】













【疑似バランス均等型(8資産均等:4資産均等=1:1)】※色は上と対応していません

疑似均等型の考え方はアレンジが利いておもしろいです。この場合は「1:3」。

【考察】
国内外の株式債券(基本4資産)の均等配分と言えば、個人的には勝間氏の「お金は銀行に預けるな」を思い出します。割と基本的な構成だと思われるのに三井住友Tの「4資産インデックスバランスオープン」など採用ファンドが少ないことが疑問でした。

【単品の運用管理費用(@2015/08/27)】

【バランスファンドのウェイト(@2015/08/27)】※色は上と対応していません

【単品のウェイト加重運用管理費用と設定運用管理費用(@2015/08/27)】

【一覧(@2015/08/27)】

基本4資産均等配分のリスク分散特性は「リバランスボーナス」の指標で見るとそこまで良くなかったですが、実質コスト的には足を引っ張る要素が無いので使いやすいと思います。特にニッセイ4はマザーファンド(ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド)を共有するニッセイグロ株の運用(ポートフォリオ銘柄数)が改善されているようですので、個人のアセットアロケーションの範囲内で組み込んでみてもおもしろいと思います。

ただeMAXIS4/ニッセイ4とも信託財産留保額がありません(それぞれの単品ファンドにも設定されていない)。ゆえにeMAXIS8で0.06%程度と推定しているリバランスコストがどれほど効いてくるか興味があります。

あとは先日考察した平均回帰の件(「過去との相関について(平滑化と自己相関に関する考察)」)をどう捉えるかですかね。あれも仮説の域を出ていないですが。

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