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インデックス・ドライバー

リバランスを実施します@2013/3/25

3月22日の時点でリバランスのトリガーが成立しました。

私の中では伏兵のJREITがトリガー(地雷)を引き(踏み)ました。ああもっとたくさん配分しておけばよかったと思うのは人として仕方ないです。

前に決めたリバランスの条件は、
A:基本資産配分から35%以上ずれる資産がある
B:直近の変動が2.5σ以上

(現在のポートフォリオ)


(基本資産配分からのズレ)


①は明確ですが、②は何をもって直近からの変動とするか。トリガーの起点となった資産のある日とそのひと月(20日)前との騰落率がある日までの月次σの2.5倍になった時点とします。データはeMAXISJREITからもらい、月次σは運用開始からの累計日次σを20日で換算したものを用います。

(JREITの変動)


現時点で5σくらい行っています。ということでAとBのDualトリガー成立です。

今回初めてのトリガーですが当時から積立していたとしたら前回のトリガーはリーマンだったと思います。早いものであれからもう5年近くになります。頻度としては10年に2、3回程度を想定しているのでこんなもんだろうという感じです。

大まかにはJREITを減らして新興株を増やすことで元の配分に戻します。実施した瞬間に新興株が暴落してJREITがさらに暴騰したりして。まあよくあることです。なお確定拠出年金とのアンバランスさは共通に配置している日本債に吸収してもらいます。あと毎月の積立を考慮したノーセルノーバイリバランスを心がけたいですがけっこう難しいです。

また調子の悪い資産に重みづけしたリバランス用のアセットアロケに移行することも考えられますが私の場合調子の悪い新興株がすでに大部分を占めているので同じままにします(´~`;)

今さらですが積立以外に売買すると運用記録の管理が面倒になるのがイヤですね。でもルールだしこれでパフォーマンスが向上すると信じて。もっと気になるのは確定拠出年金のレスポンスが残念すぎることです。スイッチングなので仕方ない面もありますがSBIでは買いと売りを同時にできるので2日で完了するのにDCサイトは1週間かかります。その間に計算した金額とどれだけ変わるのか不安です。長期投資だからってあまりのんびりされても困るのです。

リバランスの方法もver.0.0のままなのでそろそろアップデートしたいです。今回意外と簡単に引っかかってしまったのでまだまだ改善の余地があると思います(あのときのsimは3資産でやったというのもあります)。

それにしてもほしいときにデータを入手できるeMAXISやSTAMはありがたいです。こういうのも地味に効いてくると思います。

ほったらかし投資術
Equal Weighted Index
バランス型のリバランス

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