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「リスク」に関する考察のインデックス（5/n）

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「リスク」に関する考察のインデックス（5/n）

＝＝＝＝＝＝＝
これまでの「中心極限定理」「リスクを取ってリターンを高める」の考察で、私のようなただのサラリーマンが長期の分散投資を実施する上で必要最低限の要素検討はできたように思います。ここで資産運用における「バラツキ」「分散」「時間」「確率」に関する考察を集約します。
＝＝＝＝＝＝＝

【効率的フロンティアの定式化】
→有効フロンティアを与えるウェイトの導出
→有効フロンティアにおける合成シグマとその極小値の導出
→有効フロンティアの描画
→有効フロンティアの9資産への拡張
→有効フロンティアにおける「複数資産の重ね合わせ」について
→有効フロンティアにおけるSR最大値の導出
→「リスク低減率I」の最小配分
→「リスク低減率II」の最小配分
→有効フロンティアにおける特徴点のまとめ
→残課題について
→極値系資産配分の定式化まとめ

【有効フロンティアの時間変動】
→2資産版経時変化
→4資産版経時変化
→3資産版経時変化その1
→3資産版経時変化その2

【積立投資の考察】
→ドルコスト平均法のシミュレーション
→スタイルに依るという結論
→σ^2で平均取得価格が低下する
→期待リターンに対してσ^2の効果は相対的に小さい
→積立投資のマジック

【2倍則】
→nr=72
→nr=128
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